
Shadow Hearts: Covenant è un diretto seguito di Shadow Hearts; la sua storia inizia un anno e mezzo dopo il primo, nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale. Si concentra su Karin Koenig, un tenente nell'Armata Tedesca che assiste nell'esorcismo di un uomo in grado di trasformarsi in demoni, Yuri Volte Hyuga. Tuttavia, dopo aver appreso la natura premurosa di Yuri, Karin intraprende un viaggio con lui per salvarlo da un incantesimo che lo possiede e vengono coinvolti in un conflitto che riguarda i demoni del demonolatria.
Il gioco inizia con Karin Koenig, un tenente nell'esercito tedesco durante la Prima Guerra Mondiale, che viaggia verso il paese di Domremy insieme a un Inquisitore Vaticano, Nicolas "Nicolai" Conrad, per esorcizzare un demone. Quando arrivano, il demone si rivela essere Yuri del gioco precedente. Nicolai maledice Yuri; ciò indebolisce gravemente Yuri, ma rivela anche Nicolas come membro dei Sapientes Gladio, una fazione di stregoni oscuri che mira alla conquista del mondo. Yuri fugge con Karin e insieme costruiscono un piccolo gruppo di alleati per sventare il piano di Nicolas. Nicolai, figlio illegittimo dello zar Nicolas II, spera di prendere il controllo della Russia con l'aiuto di Rasputin, l'attuale leader dei Sapientes Gladio. Yuri riesce a recuperare le sue forze grazie all'aiuto di un ex stregone dei Sapientes Gladio, Jovis, anche se la sua memoria è ancora influenzata dalla maledizione di Nicolai. Il gruppo trova e sconfigge quindi Rasputin e Nicolai. Prima che Nicolai venga ucciso, però, viene salvato da Kato, un ambasciatore giapponese e vecchio amico di Yuri, e portato in Giappone. In Giappone, il gruppo rintraccia Nicolai in un laboratorio di ricerca, dove è posseduto da un demone. Dopo aver appreso dove si trova, il gruppo lo segue, ma non prima che la moglie di Kato venga uccisa. Nel dolore, Kato tenta di ricostruire il mondo utilizzando la sua stessa magia, costringendo Yuri e il suo gruppo a fermarlo. Il gioco ha due possibili finali. Nel "cattivo" finale, la personalità e le memorie di Yuri vengono cancellate dalla maledizione di Nicolai, e lui passa il resto della sua vita sotto la cura di Roger Bacon, suo vecchio amico. Nel "buon" finale, Yuri sceglie di morire per non perdere le sue memorie e la sua personalità alla maledizione. Si ritrova quindi all'inizio del gioco precedente. In entrambi i finali, Karin torna indietro nel tempo fino al 1887 e si rivela essere Anne, la madre di Yuri.
| PS2 | 19 febbraio 2004 |



