
Shadow Hearts: Covenant es una continuación directa de Shadow Hearts; su historia comienza un año y medio después del primero, en medio de la Primavera de la Guerra Mundial. Se centra en Karin Koenig, un teniente en el ejército alemán que ayuda en el exorcismo de un hombre capaz de convertirse en demonios, Yuri Volte Hyuga. Sin embargo, al enterarse de la naturaleza compasiva de Yuri, Karin emprende una misión con él para salvarlo de un hechizo dentro de él y se ven involucrados en un conflicto que involucra demonios de demonolatría.
El juego comienza con Karin Koenig, un teniente en el ejército alemán durante la Primavera Mundial, viajando hacia la ciudad de Domremy con un inquisidor vaticano, Nicolas "Nicolai" Conrad, para exorcizar un demonio allí. Cuando llegan, el demonio resulta ser Yuri del juego anterior. Nicolai impone una maldición sobre Yuri; esto debilita severamente a Yuri, pero también revela a Nicolas como miembro de Sapientes Gladio, una facción de oscuros hechiceros que busca la dominación mundial. Yuri escapa con Karin y juntos forman un pequeño grupo de aliados para frustrar el plan de Nicolas. Nicolai, un hijo ilegítimo del zar Nicolás II, espera tomar el control de Rusia con la ayuda de Rasputin, el líder actual de Sapientes Gladio. Yuri logra recuperar su fuerza con la ayuda de un antiguo hechicero de Sapientes Gladio, Jovis, aunque su memoria sigue afectada por la maldición de Nicolai. El grupo luego encuentra y derrota a Rasputin y a Nicolai. Antes de que Nicolai pueda ser terminado, sin embargo, es rescatado por Kato, un embajador japonés y viejo amigo de Yuri, y llevado a Japón. En Japón, el grupo localiza a Nicolai en un laboratorio de investigación, donde es poseído por un demonio. Después de aprender dónde está, el grupo lo sigue, pero no antes de que la esposa de Kato sea asesinada. En desesperación, Kato intenta recrear el mundo usando su propia magia, forzando a Yuri y a su grupo a detenerlo. El juego tiene dos posibles finales. En el "mal" final, la personalidad y los recuerdos de Yuri son borrados por la maldición de Nicolai, y pasa el resto de su vida bajo el cuidado de Roger Bacon, su viejo amigo. En el "buen" final, Yuri elige morir para que no pierda sus recuerdos y personalidad ante la maldición. Luego se encuentra al comienzo del juego anterior. En ambos finales, Karin regresa a 1887 y se revela que es Anne, la madre de Yuri.
| PS2 | 19 de febrero de 2004 |



